12月13日下午，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所经济系统分析研究室主任、研究员娄峰应邀访问教育部人文社科重点研究基地——厦门大学宏观经济研究中心，并作客中心Seminar2018年第三讲（总第219讲），发表了题为“中国宏观经济预测模型：理论及应用”的学术讲座。本次讲座在经济楼D236举行，由中心副主任林致远教授主持。

讲座前，娄峰研究员与宏观中心“中国季度宏观经济模型（CQMM）”课题组部分成员围绕宏观预测模型的研发以及实际应用中存在的问题展开了充分的讨论，并对今后双方如何进一步开展合作进行了诚挚交流。

讲座开始后，娄峰研究员首先介绍了目前宏观经济预测研究中的六种主要方法，分别是时间序列分析法、投入产出分析法、联立方程模型、可计算一般均衡（CGE）模型、神经网络模型与系统动力学法，并详细地介绍了每种方法适用的范围和主要优缺点。然后提出，联立方程模型是指依据经济学相关理论，以历史统计资料为依据，应用一组相互关联的经济计量方程来描述国民经济的运行机理，从而对宏观经济活动的发展演变规律进行分析、解释和预测的方法，是现阶段宏观经济预测最为主流的工具之一；而CGE模型则是用一组方程来描述供给、需求以及市场关系，并在一系列优化条件的约束下求解该方程组，得到各市场都达到均衡时的一组数量和价格的方法，CGE模型在进行政策模拟方面有着更为广泛的应用空间。最后，他特别强调了联立方程模型和CGE模型在中国宏观预测以及政策效应分析中的重要性和适用性。

随后，娄峰研究员介绍了中国社科院数技经所“中国宏观经济预测模型”的研发情况及前景。他强调了利用构建先行指数来提高宏观主要经济指标预测精度的方法，特别是在季度预测时，先行指数的信息可以帮助预测拐点的出现。目前，中国社科院的中国宏观经济预测模型由产出、价格、收入消费、财政税收、金融、贸易、人口就业、投资储蓄、能源和环境等九大模块组成，共有234个变量、181个方程。与CGE模型一起，数技经所已能够实现年度长期预测与季度短期预测、政策效应模拟分析这三个方面的有机结合，并为中国宏观经济预测积累了大量的实战经验，在预测方法以及软件研发方面也实现了多项创新与改进。

最后，娄峰研究员指出，目前中国经济预测模型中尚存在的主要问题和难点：一方面是统计数据存在着滞后；另一方面则是现行的预测系统缺乏分行业和分部门的中长期预测。这些问题的解决方法也预示着中国经济预测模型的未来发展方向。他进一步指出，未来宏观预测方法将逐渐向着基于互联网非传统大数据的现时预测发展，同时可计算一般均衡模型（CGE）和先行指数的运用也会越来越多，这些方法可以有效的改善现存预测方法的滞后性问题，也更适合于进行政策模拟和拐点预测。另外，宏观、中观、微观一体化模型也会成为未来的重点研究方向，以便于满足企业和行业对于预测数据的需求。

除宏观经济研究中心师生外，此次Seminar还吸引了很多校内其他单位的师生前来参加，现场气氛十分热烈。讲座结束后，与会师生就研究涉及的具体方法和宏观问题等与主讲人展开了热烈的讨论，大家纷纷表示受益匪浅。


（宏观经济研究中心  李浩宇  陈小鸿）